手把手教您构建年化>50%量化交易系统-学习（4）- 中期动量正向性的验证

本文主要验证《构建量化动量选股系统的实用指南》一书中阐述的，中动量存在正向性效应，也就是中期赢家会继续是赢家。具体请看：手把手教您构建年化>50%量化交易系统-学习（1）
书中说到绝对动量又分为短期动量（最多1个月的回溯期）、中期动量（3-12月的回溯期）、长期动量（3-5年以上的回溯期）。并研究探讨得出：短期和长期动量存在反转效应，即前期的输家变成赢家，前期的赢家变成输家；

一、中期动量：我们验证K=22，44~252天的短期情况
买入条件：
1、K日跌幅最大，
卖出条件：
1、跌幅排名不是最大
持有天数：22天
本次策略使用的轮动组合：沪深300指数、中证500指数、创业板指数
买入时机及交易佣金设置：
1、采用T日收盘价判断（实际操作可取14:50分的价格计算），T日收盘价交易。
2、交易佣金 ( 点击阅读全文 )

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