量化测试结果与实盘交易的偏差哪底有多大

前段时间在网上分享了几个轮动策略，引起了很多网友的兴趣，同时也引起了部分网友的质疑。我一直认为，有人质疑，提不同意见，这是一件好事情。因为任何人不管多么认真的做事，也都有出错的概率。如果有很多志同道合的朋友提意见，找问题，经过很多人的检验，如果有隐藏的问题，一定会被大家一个一个找出来。这样，也许一个本来并不完美的方案，可能就更加完善了。
网友关心的问题比较多，其中有一个就是测试的收益看起来很完美，但是在实盘交易中可能区别比较大。现在来谈一谈这个问题，量化测试结果与实盘交易的偏差到底有多大？
一、测试结果与实盘交易肯定有偏差
我在做股债轮动系列测试时，都只考虑了佣金支出，没有考虑滑点。为什么这样做呢？因为佣金支出是固定的，我们只要和券商谈好了佣金，就不会有其它的变量来影响佣金支出。但是影响交易误差的变量比较多，最常见的有以下几个。
1、投资品种成交量。 ( 点击阅读全文 )

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