“海量”专题(153)——2020,基本面量化元年?指数增强策略的反思与改进方向

海通量化团队 发布于 2020-01-09 08:48:25
重要提示:《证券期货投资者适当性管理办法》于2017年7月1日起正式实施,通过本微信订阅号发布的观点和信息仅供海通证券的专业投资者参考,完整的投资观点应以海通证券研究所发布的完整报告为准。若您并非海通证券客户中的专业投资者,为控制投资风险,请取消订阅、接收或使用本订阅号中的任何信息。本订阅号难以设置访问权限,若给您造成不便,敬请谅解。我司不会因为关注、收到或阅读本订阅号推送内容而视相关人员为客户;市场有风险,投资需谨慎。2019年,指数增强策略虽然仍能获得正向超额收益,但表现明显不如历史平均。分月度来看,增强策略在2月和12月均产生较大回撤,且8-11月累计超额收益低。本文总结并反思了指数增强策略表现不佳的原因,并提出可能的改进方向。12019年,指数增强策略表现不佳以每年年初规模最大的5只沪深300、中证500指数增强基金为研究对象,计算两类产品的月度收益均值后,得到当年的累计净值,统计 ( 点击阅读全文 )

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“海量”专题(138)——债券型基金的工具化分类探究

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  • 海通量化团队 2019-08-21 08:41:31
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"海量"专题(125)——探索A股的五因子模型

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  • 海通量化团队 2018-08-08 07:45:44
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“海量”专题(135)——CTA因子适用性分析及品种动态筛选策略

  • 海通量化团队 2019-08-14 08:47:22
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“海量”专题(137)——上市公司关系网因子

  • 海通量化团队 2019-08-28 08:48:24
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