股债轮动量化交易策略高频版改进测试（七）

炒股的朋友可能都有过这样的经历，灵光一现，突发奇想，感觉有重大发现，简直就是一个完美的投资策略，简直就是找到了交易的圣杯，马上把策略投入实盘交易。但是在付出了时间和金钱的代价之后，突然发现结果与想像中不一样，甚至可能之前的想法有漏洞。量化测试的最大意义就在于，我们不需要付出时间和金钱的代价，就可以把自己的想法用历史数据模拟一遍，验证一下自己的想法是否与想像中一样。也许有人说这没有意义，因为过去不等于未来。但是仔细想一下，我们人类在做出任何重大决定时，是不是都会在自己的大脑中回测一下过去类似的情形。 如果你对股债轮动策略不熟悉，我先来简单介绍一下股债轮动策略。炒过股的朋友都知道，我们A股一直存在一种二八现象，有时大盘股涨得好，有时小盘股涨得好。股债轮动策略就是使用量化的方法，阶段性的持有涨得更好的指数，从而取得超额收益。最简单的理解就是选择骑上跑得最快的那匹马。当所有指数都下跌时， ( 点击阅读全文 )