股债轮动策略高频版改进测试（一）

如果你对股债轮动策略不熟悉，我先来简单介绍一下股债轮动策略。炒过股的朋友都知道，在我们A股一直存在一种二八现象，有时大盘股涨得好，有时小盘股涨得好。股债轮动策略就是使用量化的方法，阶段性的持有涨得更好的指数，从而取得超额收益,最简单的理解就是选择骑上跑得最快的那匹马。当所有指数都下跌时，则买进债券来保存实力。现在实盘运行的股债轮动策略高频版，我们选择轮动的指数是沪深300、中证500和创业板，当哪个指数在轮动组合的3个指数中13日涨幅排名第一，而且站上13日均线时，我们就买入符合条件的指数。当持有的指数13日涨幅排名不是第一名了，或者跌坡13日均线了，则卖出。
股债轮动策略高频版从5月末开始投入实盘交易，已运行了5个多月。近5个月大盘整体属于一个区间振荡行情，这种行情是对趋势跟踪策略最不利的。在这种行情下，趋势跟踪策略交易次数会比较多，而且经常高买低卖，左右打脸。近半年上证指数走 ( 点击阅读全文 )

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