指数增强产品是如何靠“量化选股”获取超额收益的

前 言


传统指数类产品追求被动的市场回报，而主动管理类的产品追求超额回报。投资者能否在两者之间取得平衡，在实现市场回报的前提下获取更多超额收益，实现“鱼和熊掌兼得”的投资结果呢？通过观察，指数增强产品的出现，在一定程度上，可能满足了人们这个愿望。
指数增强产品是如何追求两者兼顾的呢？通常情况下，指数增强产品可以通过量化选股、打新或者期指等方式增加主动管理部分收益。而在众多增强指数收益的策略中，量化选股是使用最多、也是最常见的一种策略。今天我们不妨来说说神秘的“量化选股”。
和主动选股相比，量化选股有何优势


量化选股是通过数据化的模型选择股票，并将其纳入投资组合，期望该股票组合的收益能够超过基准收益。与一般基金经理的主动选股相比，量化选股是基于计算机对海量数据的获取和深度挖掘，依据分散化、定量化的数据模型进行投资标的选 ( 点击阅读全文 )

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