上证50和双均线策略 本地实现及回测

摘要本文基于tushare金融数据包，按照本地的双均线策略及回测方法进行策略实现，并进行了一系列改进。通过上证50成分股进行策略交易，并与上证50指数收益进行对比，梳理了量化策略投资的基本过程。没有恒瑞？想多了恒瑞是上证50之一本文共2489字，全部阅读需约8分钟
回测结果蓝色为策略收益走势 黄色为上证50基准收益走势
回测过程中的部分股票买卖操作基本概念双均线策略，属于基本策略之一。在股价的5日均线高于60日均线时买入（金叉，上涨趋势），在股价的5日均线低于60日均线时卖出（死叉，下跌趋势）。具体到本文上证50成分股策略实际运用中的基本思路，就是将本金按照50只成分股进行等分，在每个交易日，对每只股票执行策略，在股票5日均线高于60日均线价格时，将可买入的钱全部买入；在5日均线价格低于60日均线价格时，将可卖出的数量全部卖出。每日得到策略收益，并最终与上证50指数收益进行 ( 点击阅读全文 )

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