基金经理交易能力分析之模拟组合法

什么是交易能力
我们都知道投资收益的，使用货币基金（中证货基指数，H11025.CSI）来替代；
对于非可转债的债券（包括利率债，信用债，其他债券，资产支持债券），使用的是中债-新综合指数来代替收益率；
对于其他的资产（主要是期货，贵金属），使用配平项来替代，使用货币基金（易方达货币A，110006）来替代
正因为做了这些代替之后，就会引入了误差：
首先是债券方面，不同利率债，信用债使用了单一的债券收益率来代替，误差相对来说会比较大；
另外就是配平项，如果过大，也会造成很大的误差。
所以，从上面的讨论来看，该方法计算的结果相对来说，比较适合，偏股基金，或者可转债等占比比较高的基金，对于固收基金，或者非可转债占比比较高的固收+基金，误差可能也会比较大。
这里在展开展开探讨一下，基于财报收益拆分的交易能力分析与基于模拟组合的持仓能力分析， ( 点击阅读全文 )

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