熬夜达人 发布于 2022-06-02 11:55:47
1、什么是量化多策略?
“策略”实际上就是通过对资产、地域、期限这三大要素的不同组合,实现对超越比较基准(市场指数)的超额收益的追求。策略有按照丰富度等的排序,从而实现多资产、多维度策略对少资产、少维度策略的超额收益。
“单资产”策略的核心是通过资产价格的变化获取收益。
“多资产”策略还可以通过寻找资产间确定性关系获取收益,资产间关系是天然的实现工具。
多策略(即策略组合,本文仅指量化多策略):利用各种不同的策略适应不同的市场环境以追求/实现绝对收益。
注:
1、本文中,策略数≥2,即列为了量化多策略类。
2、此外,因量化多策略仍较小众,涉足这类策略的管理人仍相对较少,或有能力开发此策略的管理人不少也未开发此类型产品,或即使已开发此类策略的管理人多半产品实盘业绩也相对不够长(基本大部分都<3年,多数实际策略的实盘业绩仅>1年,甚至不到1年);同时, (
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