2020年前4个月，对策略效果的模拟测算与实盘对比

上午花了一个多小时测算了“PE估值+仓位控制”策略的模拟效果。
测算周期：2020年1月1日到2020年4月30日，共4个月。
测算对象：9个ETF，如下表。
策略：根据各ETF跟踪的指数的历史走势，按照PE-TTM的均值与标准差，计算出加仓与减仓的PE值。加仓分两步，第一次加到80%，第二次满仓；减仓也分两步，第一次减到40%，第二次清仓。我把这种方式定义为“PE估值+仓位控制”策略，不了解这个策略的，可以先看《ETF执行“PE+仓位控制”策略的增强效果》。加仓与减仓的PE值，我在每周五公布的估值表里都会提示。每一周的PE值并不完全一样，是因为会把近期的指数也纳入计算，去反映指数的当前走势，进行了微调。前一周的估值表：本周ETF估值表（2020-4-30）：欢迎过激
仓位管理：假定9个ETF独立分仓，仓位比重完全一样，且每个ETF初始仓位都是50%。 ( 点击阅读全文 )

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