【华泰金工林晓明团队】今年以来 AlphaNet 超额收益 1.39%——人工智能选股周报20220116

林晓明 S0570516010001
SFC No. BPY421 研究员何 康 S0570520080004 SFC No. BRB318 研究员李子钰 S0570519110003 研究员
报告发布时间：2022年1月16日
摘要双周频调仓AlphaNet今年以来相对中证500超额收益为1.39%双周频调仓AlphaNet模型上周超额收益为0.24%，今年以来超额收益为1.39%。模型2011年回测以来年化超额收益率为15.23%，信息比率为2.65，Calmar比率为1.94。模型构建的组合当前PE_TTM为69.21倍，PB_LF为7.33倍，ROE(2021Q3，未年化)为3.99%。本周我们推荐5篇AI量化投资文献，主题涉及多周期预测、订单簿数据、端到端的预 ( 点击阅读全文 )

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