【华泰金工林晓明团队】文本PEAD选股策略——华泰人工智能系列之五十一
华泰金融工程 发布于 2022-01-07 10:55:36
林晓明 S0570516010001
SFC No.BPY4211 研究员何 康 S0570520080004 研究员李子钰 S0570519110003 研究员陈 伟 S0570121070169 联系人
报告发布时间：2022年1月05日
摘要基于业绩公告相关文本的SUE.txt因子可以刻画PEAD效应盈余后价格漂移效应（PEAD）是指股价在盈余公告发布后有较大概率向业绩高于或低于预期的方向漂移。传统SUE因子基于公告财务数据来衡量PEAD效应并预测股票的异常收益，而本文尝试从纯文本的角度出发构建文本SUE.txt因子，对文本进行解构从而挖掘alpha信息。基于业绩预告与相关研报文本的数据实证表明，SUE.txt因子具有较强的选股能力，机器学习模型对文本的拆分和解 ( 点击阅读全文 )
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SFC No.BPY4211 研究员何 康 S0570520080004 研究员李子钰 S0570519110003 研究员陈 伟 S0570121070169 联系人
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摘要基于业绩公告相关文本的SUE.txt因子可以刻画PEAD效应盈余后价格漂移效应（PEAD）是指股价在盈余公告发布后有较大概率向业绩高于或低于预期的方向漂移。传统SUE因子基于公告财务数据来衡量PEAD效应并预测股票的异常收益，而本文尝试从纯文本的角度出发构建文本SUE.txt因子，对文本进行解构从而挖掘alpha信息。基于业绩预告与相关研报文本的数据实证表明，SUE.txt因子具有较强的选股能力，机器学习模型对文本的拆分和解 ( 点击阅读全文 )
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