【华泰金工林晓明团队】为什么年末看好大盘和量价因子？
华泰金融工程 发布于 2021-12-06 18:54:01
林晓明 S0570516010001 研究员 SFC No. BPY421何 康 S0570520080004 研究员 SFC No. BRB318王晨宇 S0570119110038 联系人陈 伟 S0570121070169 联系人
报告发布时间：2021年12月06日摘要
12月因子观点：考虑历史规律及当前环境，看好大盘风格和量价类因子
上周小市值因子表现出色，在各类股票池的Rank IC值超过20%。反转、技术因子表现良好，在各类股票池的Rank IC值均为正。波动率、换手率、财务质量因子表现不佳，在各类股票池出现一定回撤。盈利因子亦表现不佳，在各类股票池出现小幅回撤。Bet ( 点击阅读全文 )
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报告发布时间：2021年12月06日摘要
12月因子观点：考虑历史规律及当前环境，看好大盘风格和量价类因子
上周小市值因子表现出色，在各类股票池的Rank IC值超过20%。反转、技术因子表现良好，在各类股票池的Rank IC值均为正。波动率、换手率、财务质量因子表现不佳，在各类股票池出现一定回撤。盈利因子亦表现不佳，在各类股票池出现小幅回撤。Bet ( 点击阅读全文 )
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【华泰金工林晓明团队】因子跟踪：估值波动换手表现出色20210314
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