【华泰金工林晓明团队】因子跟踪：估值波动换手表现出色20210314
华泰金融工程 发布于 2021-03-14 16:08:54
林晓明 S0570516010001 SFC No. BPY421 研究员何 康 S0570118080081 联系人
王晨宇 S0570119110038 联系人
报告发布时间：2021年3月14日
摘要上周估值、波动率、换手率因子表现出色，盈利因子回撤上周估值、波动率、换手率因子在各类股票池均表现出色，在全A股票池的Rank IC值超过15%。财务质量因子表现较好，在各类股票池的Rank IC值均为正。盈利因子表现不佳，在各类股票池均出现回撤。小市值、beta因子在沪深300成份股票池出现回撤，在其余股票池表现较好。成长、反转因子在沪深300、中证1000成份股票池出现回撤。技术因子在中证500、中证1000成份股票池出现回撤。从本月初至今的表现来看，估值、小市值、量价类因子 ( 点击阅读全文 )
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王晨宇 S0570119110038 联系人
报告发布时间：2021年3月14日
摘要上周估值、波动率、换手率因子表现出色，盈利因子回撤上周估值、波动率、换手率因子在各类股票池均表现出色，在全A股票池的Rank IC值超过15%。财务质量因子表现较好，在各类股票池的Rank IC值均为正。盈利因子表现不佳，在各类股票池均出现回撤。小市值、beta因子在沪深300成份股票池出现回撤，在其余股票池表现较好。成长、反转因子在沪深300、中证1000成份股票池出现回撤。技术因子在中证500、中证1000成份股票池出现回撤。从本月初至今的表现来看，估值、小市值、量价类因子 ( 点击阅读全文 )
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