【华泰金工林晓明团队】上周成长、盈利因子相对较好——因子跟踪周报20210521

林晓明 S0570516010001 SFC No. BPY421 研究员何康 S0570520080004 研究员王晨宇 S0570119110038 联系人
报告发布时间：2021年5月23日
摘要上周成长、盈利因子相对较好，估值、小市值、波动率因子回撤明显上周成长、盈利因子相对较好，在各个股票池均呈现正收益，且在沪深 300 以外的股票池较为显著。反转因子在沪深 300 成分股票池 Rank IC 超过 5%， 但在中证 1000 成分股票池中收益相关性不明显；技术因子在中证 500 成分 股票池取得显著正收益，在沪深 300 成分股票池出现回撤；财务质量因子 在沪深 300 成分股票池 Rank IC 超过 10%，但在其余股票池均呈现负收益。beta 因子在中证 500 以外的股票池呈现负收益，其中在沪深 3 ( 点击阅读全文 )

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