期权日记|210402短期进入钱不好赚阶段
智多星 发布于 2021-04-02 21:14:26
周五，广州，多云
随着50ETF的不断反弹，智多星整体期权持仓delta趋近于中性，今天上午50ETF上涨，但账户资金却基本上没什么波动，于是适当加仓了点5月牛差，维持整体delta为正，不过正得不多。
由于短期股票市场下跌幅度较大，目前并没有非常有力的反弹，因此当下的期权市场存在不平衡的现象。
一是认购期权普遍隐波较低，相对认沽而言比较便宜。这跟大家的预期有关，大多数觉得还要下跌，不肯买认购或者更愿意买认沽。如下图所示，今天收盘在3.601，但平值认购比认沽便宜不少。
二是深度实值认购期权出现折价且远期与近期期权价格相差不大的情况。这样的情况有利于由近及远移仓，也适合长期持有深度实值认购来替代直接持有现货。
当下智多星持仓组合为5月牛差加6月宽跨，最理想的走势就是后市震荡或者缓慢上涨，这样不用怎么费心，安心赚时 ( 点击阅读全文 )
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