期权日记|200428等着补缺

周二，广州，晴
这两天上证50ETF走势比上证指数要强，今天不知不觉又创了反弹新高，继续朝着【2.856，2.873】的缺口前进，如果五一小长假前能补上这个缺口，短期目标就实现了，智多星可能反过来看空。

基于50ETF还有一定上涨空间的判断，今天构造了一个新的组合，买入C2.70@5，卖出C2.90@5，构成一个类备兑期权，其实也是一个看涨牛差，选择C2.70@5是根据临界值法则，选择C2.90@5是基于缺口的位置。

同时，用C2.90@5和C3.00@5构造了一个看涨熊差，之所以买入C3.00@5是为了防止补缺口持续大涨的风险。
操作完之后，将原有的SC3.40@6平仓一点，保证有足够比率的保证金。

有同学说，牛差熊差什么的可以组合保证金，提高资金利用率，道理没错，不过目前智多星其实对后市走势也没太多信心，就不盲目增加仓位 ( 点击阅读全文 )

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