期权日记|210105量价齐升，顺势而为

周二，广州，多云
1.受昨晚美股调整的影响，今天早上A股各大指数普遍低开，但很快企稳反弹，成交量也持续放大，故早盘按计划加仓了LC3.60 @1。

加仓后持仓如下，其中LC3.00 @1+LC3.20@1数量之和与LC3.60@1、SC3.80@1、SP3.30@3、SC4.40@3相等。1月的组合可以看成牛差+买购，3月的组合可以看成卖跨。如果不太去纠结月份，LC3.00@1+LC3.20@1+SP3.30@3可以看成合成多头，这个合成多头+SC4.00@3可以看成一个备兑组合，剩下的LC3.60@1+SC3.80@1可以看成一个牛差。

2.昨天有几个同学的留言比较典型，一定程度上也代表了部分期权投资者的观点，这里挑出来重点解析一下。

上面这位同学提到波动率没上来，其实，随着50ETF近期上涨，从去年12月25日开始，隐波从最低 ( 点击阅读全文 )

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