【华泰金工林晓明团队】行业配置策略：机构调研视角
华泰金融工程 发布于 2021-03-29 10:23:29
林晓明 S0570516010001 SFC No. BPY421 研究员李 聪 S0570519080001 研究员韩 皙 S0570520100006 研究员王佳星 S0570119090074 联系人
报告发布时间：2021年03月28日
摘要机构调研信息能反映机构投资者的关注方向，可用于构建有效的量化策略
机构调研信息主要用于记载机构投资者对上市公司进行调研的具体情况，能够第一时间展示机构投资者的投资倾向，是观察机构行为的重要工具。本文基于机构调研数据进行了从股票到行业层面的配置策略研究，实证结果表明：机构调研数据和股票收益率存在关联关系，持有被机构多次调研的个股能够获得显著的超额收益；基于机构调研数据变化情况可以评估当前行业的机构关注热度，还能在此基础上构 ( 点击阅读全文 )
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报告发布时间：2021年03月28日
摘要机构调研信息能反映机构投资者的关注方向，可用于构建有效的量化策略
机构调研信息主要用于记载机构投资者对上市公司进行调研的具体情况，能够第一时间展示机构投资者的投资倾向，是观察机构行为的重要工具。本文基于机构调研数据进行了从股票到行业层面的配置策略研究，实证结果表明：机构调研数据和股票收益率存在关联关系，持有被机构多次调研的个股能够获得显著的超额收益；基于机构调研数据变化情况可以评估当前行业的机构关注热度，还能在此基础上构 ( 点击阅读全文 )
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