【华泰金工林晓明团队】AI选股：今年GP_RF超额2.94% ——人工智能选股周报20210131

林晓明 S0570516010001 SFC No. BPY421 研究员李子钰 S0570519110003 研究员
报告发布时间：2021年1月31日摘要今年双周调仓GP_RF(“遗传规划+随机森林”模型) 超额收益2.94%
双周频调仓的“遗传规划+随机森林”模型上周超额收益为-0.46%，今年以来超额收益为2.94%。模型2011年回测以来年化超额收益率为18.78%，信息比率为2.87，Calmar比率为2.84。模型构建的组合当前PE_TTM为54.57倍，PB_LF为10.68倍，ROE(单季度，未年化)为5.52%。
今年周频调仓AlphaNet模型超额收益0.91%周频调仓AlphaNet模型上周超额收益为0.13%，今年以来超额收益为0.91%。模型2011年回测以来年化超额收益率为20.89 ( 点击阅读全文 )

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