【华泰金工林晓明团队】行业配置落地：指数增强篇(2)——华泰基本面轮动系列之十一20210125

林晓明 S0570516010001 研究员
李 聪 S0570519080001 研究员韩 晳 S0570520100006 研究员王佳星 S0570119090074 联系人
报告发布时间：2021年1月25日
摘要本文从多个维度实证了行业轮动策略在指数增强中的表现本文延续上篇报告《行业配置策略：指数增强篇》中的研究思路，仍然从模拟策略测试和真实策略测试两个场景切入，实证行业轮动策略在指数增强中的表现，核心改进如下：1、模拟测试部分，基于指数成分股合成行业指数，批量生成指定胜率的轮动策略，旨在构建一张“行业轮动策略胜率→指数增强表现”的参照表，从广义角度解答多少胜率的策略才能带来显著的增强效果；2、真实策略测试部分，将景气度策略的构建思路移植到指数成分股内，构建针对性更强的行业轮动策略，提 ( 点击阅读全文 )

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