吃了医药吃证券，吃了证券吃军工，哪个策略这么牛？

最近有一个策略表现很牛，6月10日买进医药ETF，7月1日卖出，赚了近10%，然后7月1日买进证券ETF，7月16日卖出，赚了20%，然后7月16日买进军工ETF，7月17日军工涨3.73%，昨天军工涨停。感觉太神奇了，总是能在大涨前精准入场，吃完一个品种，又能精准的换到另一个即将要爆发的品种。
这是哪个策略？也许已经有人猜到了，这就是云飞量化模拟系统中的A9。这个策略为什么会这么神奇呢？我们来看看。
其实这是一个非常普通的动量轮动策略，熟悉我的朋友们都知道，我的动量轮动基本思路就是找出当前跑得最快的马，然后骑上。策略规则非常简单，就是首先建立一个轮动组合，比如A9的轮动组合包括消费、医药、证券和军工四个行业指数。然后当某个品种N日涨幅在轮动组合中排名第一，而且当前价大于M日均线，就买入这个品种。当持有的品种N日涨幅在轮动组合中排名不是第一了，或者当前价小于M日均线，就 ( 点击阅读全文 )

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