基金的最大回撤

最大回撤是一项重要的风控指标题图 / 常青藤作者 / 一石二鸟标签 / 投教我们常说，收益与风险是成正比的，收益越高，往往风险越大，在基金投资时也是如此。基金的选择不能只看投资业绩，也需要兼顾基金的风险，尽可能选择收益风险比更具优势的基金。今天介绍一个衡量基金风险的重要指标——最大回撤。01什么是最大回撤在选定周期内任一历史时点往后推，产品净值走到最低点时的收益率回撤幅度的最大值。简单来说就是过去某一段时间内基金最大的跌幅。
比如假设某基金一年内的净值走势如下图，总共经历了两次下跌。从3月的1.5元下跌到4月的1.1元，跌幅为26.67%。随后在7月上涨到1.8元，然后再次下跌到10月的1.4元，此次跌幅22.22%。那么这一年该基金的最大回撤是26.67%。基金的最大回撤与投资标的、投资策略和基金经理的投资风格都有关系。通常来说，股票型基金的回撤会大于债券型基金，中小盘成长主 ( 点击阅读全文 )

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