“海量”专题（176）——基金重仓超配因子及其对指数增强组合的影响

重要提示：《证券期货投资者适当性管理办法》于2017年7月1日起正式实施，通过本微信订阅号发布的观点和信息仅供海通证券的专业投资者参考，完整的投资观点应以海通证券研究所发布的完整报告为准。若您并非海通证券客户中的专业投资者，为控制投资风险，请取消订阅、接收或使用本订阅号中的任何信息。本订阅号难以设置访问权限，若给您造成不便，敬请谅解。我司不会因为关注、收到或阅读本订阅号推送内容而视相关人员为客户；市场有风险，投资需谨慎。
在前期报告中，我们对基金重仓股的个股特征以及具体的选股策略进行了实证分析。那么将基金重仓股的信息引入指数增强模型会有什么样的影响呢？本文将对该问题进行初步探究，对引入基金重仓超配因子后的指数增强策略进行回测分析。1基金重仓超配个股的特征本文分析的基金池为，除被动指数型基金以外的股票型基金、以及除偏债型基金以外的混合型基金；将基金池中所有基金季报披露的十大重仓 ( 点击阅读全文 )

→ 免费下载App，立即成为ETF达人