【华泰金工林晓明团队】上周全部模型跑赢基准——人工智能选股周报20200614

林晓明 S0570516010001 研究员陈 烨 S0570518080004 研究员李子钰 S0570519110003 研究员
报告发布时间：2020年6月14日
摘要上周全部模型跑赢基准
上周全部模型跑赢基准。今年以来双周频调仓的“遗传规划+随机森林”模型表现较好，换手率限制为60%的情况下，该模型上周超额收益为0.94%，最近一个月超额收益为3.17%，今年以来超额收益为10.51%。对于月频调仓的“遗传规划+随机森林”模型，换手率限制为120%的情况下，模型上周超额收益为1.28%，最近一个月超额收益为2.71%，今年以来超额收益为6.48%。

全A选股模型中，今年以来Calmar比率为标签的模型表现最好
全A选股模型中，收益率为标签的模型上周超额收益为2.2%，最近一个月超额收 ( 点击阅读全文 )

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