【华泰金工林晓明团队】上周成长、技术、盈利因子表现好——华泰金工因子跟踪周报20200614

林晓明 S0570516010001 研究员
陈 烨 S0570518080004 研究员何 康 S0570118080081 联系人王晨宇 S0570119110038 联系人
报告发布时间：2020年6月14日
摘要上周成长、技术、盈利因子表现较好，小市值因子回撤上周成长、技术、盈利因子整体表现较好；其中成长和盈利因子在沪深300成分股票池中Rank IC均超过15%；技术因子在各个股票池表现较为平衡,在各个股票池Rank IC均超过5%。财务因子和beta因子在各个股票池中Rank IC为正，其中财务质量因子在沪深300成分股票池中Rank IC超过10%；beta因子在中证500和全A股股票池中表现较优，在沪深300成分股票池中较弱。反转、波动率、换手率因子上周表现相似，在中证1000 ( 点击阅读全文 )

→ 免费下载App，立即成为ETF达人