“海量”专题（171）——剔除高频因子空头组合后的中证500指数增强策略

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在前期报告中，我们探讨了剔除高频因子空头组合后，对沪深300指数增强策略的影响。本篇报告我们将探讨剔除高频因子空头组合后，对中证500指数增强策略的影响。1以因子形式引入收益预测模型1.1高频因子的选股收益下表展示了正交市值和低频技术因子（反转、换手率、波动率）后，月度高频因子在中证500指数成分股中的选股收益表现（因子具体构建方式参见前期报告《高频因子在不 ( 点击阅读全文 )

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