Python王牌加速库：奇异期权定价的利器

标星★置顶公众号 爱你们♥ 作者：Yi Dong 编译：1+1=6

1前言在金融领域，计算效率有时可以直接转化为交易利润。量化分析师面临着在研究效率和计算效率之间进行权衡的挑战。使用Python可以生成简洁的研究代码，从而提高了研究效率。但是，一般的Python代码速度很慢，不适合用于生产环境。在这篇文章中，我们将探索如何使用Python的GPU库来高性能实现奇异期权定价领域遇到的问题。
2定价计算概述Black-Scholes模型可以有效地用欧洲行权规则为plain vanilla定价。像障碍（Barrier）期权和篮子（Basket ）期权这样的期权具有复杂的结构。蒙特卡罗模拟是一种有效的定价方法。为了得到一个精确的价格和一个小的变动，你需要许多模拟路径，计算十分密集。 ( 点击阅读全文 )

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