Markowitz有效边界和投资组合优化基于Python（附代码）

本期作者：Bernard Brenyah 本期翻译：Barry
未经授权，严禁转载哈里马科维茨对金融和经济学的世界的贡献是怎么强调都不过分的。凭借其于 1952年发表的开创性论文“资产组合选择”，他被广泛的视作现代资产组合理论（MPT）的开拓者。最终在1990年，基于对这一领域的巨大贡献，他获得了诺贝尔经济学奖。
如今，几乎全世界的任何一门商科、金融课程都会教授MPT理论。本文将通过真实的股票数据用python来介绍这一理论的基础和有效前沿的构建。
那么什么是MPT，为什么你要理解它，又怎么用python来实现它呢？
与大多数理论一样，MPT也是建立在对真实世界一些假设之上。对MPT的的解释将从阐述它的基本假设开始：
MPT的假设：
投资者是理性的并且风险厌恶投资者追求收益最大化所有投资者都想最大化期望收益不考虑佣金和税费所有投资者都可以接触到同样的信息 ( 点击阅读全文 )

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