石油QDII播报：4月13日早

上周五4月10日为耶稣受难日，海外市场关门，时间差导致部分程序估值网站可能会出错，我手动修正了程序计算的结果，计算了9只石油QDII溢价率如上图。最近受到一些网友关注的银华通胀含油量低，没有计入。
表中给出的是静态溢价率，今天周一，那么也就是“上周末A股QDII收盘价”相对于“上周末海外底层持仓收盘价估值的溢价”。
今天早盘油价维持了上周末的弱势，一度跌破23元，说明经过一个周末的思考，大资金们还是维持产油国协商结果不符合预期的判断。那么后面，还需要新的事件来驱动油价。由于油价变动很小，今天盘前的实时溢价率和静态溢价率是差不多的。
目前底层持有期货的QDII，溢价率普遍高于底层持有股票的QDII。其实这很好解释，因为油气股反弹比油价强得多。为什么越反弹溢价率越低？因为我A大妈们是来抄“底”的，谁跌得多就买谁，谁涨的多就卖谁。。。
高溢价迟早是会下来的 ( 点击阅读全文 )

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