驾着风yqq 发布于 2020-03-17 18:59:17
从3月2日就开始了原油QDII基金的套利,在说这个问题前,我想先说说对于集思录的原油基金溢价数据要学会辨证的使用,因为集思录的估值数据计算方式在现在这种极端的市场环境下是很不准确的,我们要学会自己做调整,要不然套利不成反被套。
以160416石油基金例,3月13日和16日的实时溢价估值偏差达到了-7.29%和4.65%,这对于我们的套利决策而言可以说是一面天堂一面地狱了。
就拿今天3月17日来说吧,在收盘前集思录显示如下图:
对于160416,这个时候你要是还以为真有6.12%的溢价,还有安全垫,还想再赌赌运气套一把,那你大错特错了。因为集思录计算的估值基本上只考虑了对应指数的估值,而没考虑到大量套利盘造成的基金仓位的变化和汇率等其它因素的影响。所以我们看到160416石油基金3月11日实际净值为0.649,3月12日的实际净值为0.608,而集思 (
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