适度分散构建组合的稳健性

根据风险的绝对损失计算所能接受的亏损，在连续性的亏损下所能承受的抗衰退期风险下，获得底线的保护下获得合理的收益，同时保持下去，可控的情况下才是我们所追求的。
那么能接受多大的亏损呢，通常而言，在博弈论中，回撤控制在5-20%是比较好的，过小当然好了，但资金的使用率过低，过大呢则风险过大，所以的选择适中，那么为何说5-20%是比较好的呢，因为是计算出来的，过小就不说了，过大就是恢复能力差，所以控制好风险才能更好的让自己生存下去，只有生存好了赚钱就不难了，死都不可怕或者是都不会说死，那就只有活的好坏程度问题了。
按照5-20%计算，更加概率和盈亏下的仓位控制，需要的次数分别为10-25-50次，那么风险偏好是多少呢，计算的出来0.1%-0.2%-0.5%最小序列，合理为0.2%-0.4%-1.0%，那么偏大呢0.45%-0.90%-2.20%，所以单次亏损幅度在稳定情况下控 ( 点击阅读全文 )

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