根据风险的绝对损失计算所能接受的亏损，在连续性的亏损下所能承受的抗衰退期风险下，获得底线的保护下获得合理的收益，同时保持下去，可控的情况下才是我们所追求的。
那么能接受多大的亏损呢，通常而言，在博弈论中，回撤控制在5-20%是比较好的，过小当然好了，但资金的使用率过低，过大呢则风险过大，所以的选择适中，那么为何说5-20%是比较好的呢，因为是计算出来的，过小就不说了，过大就是恢复能力差，所以控制好风险才能更好的让自己生存下去，只有生存好了赚钱就不难了，死都不可怕或者是都不会说死，那就只有活的好坏程度问题了。
按照5-20%计算，更加概率和盈亏下的仓位控制，需要的次数分别为10-25-50次，那么风险偏好是多少呢，计算的出来0.1%-0.2%-0.5%最小序列，合理为0.2%-0.4%-1.0%，那么偏大呢0.45%-0.90%-2.20%，所以单次亏损幅度在稳定情况下控制在3个等级，一个是0.2-0.5%左右，中间的0.5-1.0%左右，最大的1.0-2.0%，同时推论出周线级别的亏损控制在1.0-3.0%左右，最大不超过5.0%，那么月线级别呢，也就是2.0-5.0%，最大不超过7.0-10%
那么知道了这些风险偏好，如何更加的降低风险和波动呢，维持长期的低波动和稳健性，比较你仓位过低使用的效率低，仓位过大，则风险过大，有没有仓位不怎么降低同时收益还能增加，而且风险偏好不高且能降低的呢，答案是有的，那就是找到低相关性下的多品种多策略下的分散组合构建一个稳健的模型组合。例如
1，单个品种的亏损控制仓位，2，多品种组合亏损控制仓位，3，多大类组合亏损控制仓位
这样就分散了非系统性风险和系统风险风险，使之风险在合理可控可承受的防范内，最后就是一直循环下去即可。长期的最大回撤控制在5-10%左右，不大于20%，收益性大概在30-50-80%左右，最低不低于20%，最高不高于100-200%左右。当然还可以自动的调整风险偏好下的收益情况，例如风险更低则可以降低仓位，风险偏好更高则可以适度加杠杆，因为基础性的构建控制好的风险的程度，当然预期的收益也是大致的倍锁定。
假设我们使用周线级别来操作，通常控制风险整体在1.0-2.0-3.0%以内，少数涉及到0.5和5.0%的风险偏好，那么怎么做到降低风险下，同时能增加收益或者是稳健收益呢，以上就说过了，假设我们使用的品种是3-5个，我们遇到的风险（先不谈收益和有利情况下）不会都同时遇到，同时他们是低相关性的（有时候也会共振同时下跌，前段时间美股崩盘所有资产都在下跌），那么就有利的分散了风险，我们锁定了整体亏损不能大于1.0-2.0%(通常默认），那么3个品种呢，假设发生了1-2个失败，则可以提高单个品种的风险在1.5-6.0%，中间为2-3%，如果是5个品种呢，失败在2-3个，则单个品种的风险可以提高到1.5-5.0%，中间为2-3%，这样就可以动态调整各品种的单一风险，同时在构建组合风险，最后变为大类组合稳健风险可控下的收益持续性延续。这样既不会增加多大的精力消耗，也不会使得风险增加多少，同时还能保持稳定的收益持续性。
那么品种类的数量选择呢，也是可以通过计算来获得的，这就是逻辑的厉害之处，一切的最后都是数学，也是上帝的语言，然后就是哲学方面，最后就是神学了，我们暂时谈论数学足以了，市场的波动瞬间通常在25-50%左右，少部分在10-100%吧，那么我们能接受的亏损幅度呢，大部分在2/3-5/10%左右吧，那么会是使用多大的仓位呢，那就是4-8-12-20-40%仓位，中间为12-20%较为多见，如果不加杠杆则对应的品种数在5-10只左右，如果是有把握或者是仓位更低，还能集中到3-5只（也是最集中的方式数量了），大部分是在5-10只比较好控制呢，在风险小也是空着在10-20只吧，再多和完全分散的指数没多大区别的，那么如果是带了杠杆的模型呢，那么对逻辑和精确的要就非常高了，因为涉及到更加高深的风险问题了，那么需要的品种通常默认在10-20只左右，那么更加趋势的走势或者是能参与的时间需要的关注品种数量呢，大概是2/3-4/6倍左右，也就是说平时需要关注的标的数至少在20-40只，多的60-120只左右，再多没什么意义，再少呢则出现的机会少，如果你玩的级别大也是可以的，对精准度时间要求短，则更加需要分散品种的持有（这些可是相关性的越低越好），这样看下来对精力的消耗也不少，最好是团队作战，分为3-5个组来进行，通过扩散规模化的管理来获得更多的单位风险收益比值来降低精力的消耗。