降波继续，更新50ETF期权上市以来买卖方胜率统计数据 ——期权交易日结报告（20200408）
沈发鹏 发布于 2020-04-08 15:35:22
隔夜欧美股市先扬后抑，因过度恐慌情绪平复+政府救市举措带来的全球股市上涨到了该消停的时候，剩下的市场走势开始考验真实的全球经济韧性。受累外围滞涨，A股今日受累低开，技术派都看着本周的跳空缺口望回补，可行情比想象的强势，整日基本窄幅震荡横盘在开盘附近，至收盘300和50指数分别跌0.47%、0.49%。
我个人看来，A股市场目前上行的动力是相对低估值+政府还望打出的救市举措，迟疑的点是全球经济衰退忧虑+大国博弈风险。基于此指数总体持震荡且走一步看一部的看法问题不大，不过我心底还是对我A愿意偏乐观的看。不考虑类似补缺口这类短期技术面情况，目前估值可以不做多，但不要太看空才是，即便是全球经济集体衰退导致指数估值因业绩差被动上行，以震荡的方式磨出而不是再狠杀一波出新估值底的概率也更大，何况还有政府引导下的挽救政策不是？
说多了，回到期权，震荡的共识愈加强烈，今日300和50期权 ( 点击阅读全文 )
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波动率强势如此，卖方要留一梭子弹最后打 ——期权交易日结报告（20200312）
还能说啥呢，今天A股受累隔夜外围的大跌继续下跌，在高层会议几乎明确了降准即将到来的背景下，日内多头依然受累全球疫情形势屡被击溃（归国人员风险貌似有提高），神创板继续领跌。300和50指数则分别跌1.92%、1...
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黑天鹅保险值得长期购买吗？ ——期权交易日结报告（20200413）
先说行情，外围主要市场休市，没有隔夜外盘干扰，周末消息面也算平淡，A股市场小幅低开后维持震荡，300和50指数收盘分别小跌0.42%、0.39%，两者下方缺口几乎修复了，但日内走势很明显反应目前市场继续上下分...
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局势微妙，期权短期多看少动 ——期权交易日结报告（20200527）
昨天刚看到稳定的希望，今天就被打脸了，早上特朗普又发推妄称近日将有“重要”举措发布，结合有关孟晚舟女士的宣判节点，今天A股明显有些小惶恐，小票带头弱，银行护盘收红，至收盘300和50分别跌0.70%、0.48...
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隐波假期前惯例回升难影响回稳大局 ——期权交易日结报告（20200403）
虽然美国新冠疫情数据连创新高，但从隔夜欧美市场稳定的表现来看，本轮疫情带来的恐慌继续退却，加上特没谱参伙沙俄石油谈判稳定原油市场，结合此前的政策组合，流动性再踩踏已几无可能，美国vix指数进一步回落。A股今日...
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冲高回落未阻赌客入场，19年2月期权经验弥足珍贵 ——期权交易日结报告（20200221）
今日消息面无大异常，山东某监狱因管理不力突然增加200例新冠肺炎患者应该改变不了疫情已经控制的大局，A股小票再度带头拉涨，午后有所回落，300和50指数则基本呈冲高回落行情，300微涨、50受累平安与招行小绿...
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隐波预期还会降，但速降或变抵抗式慢降 ——期权交易日结报告（20200402）
今天A股终于牛气了一把，特别是午后由创业板带动的坚定上行鼓舞多头士气，至收盘300和50分别大涨1.62%、1.41%。国内的走势+隔夜欧美并未很严重的下跌大概率奠定这一轮由欧美疫情扩散带来的全球股市恐慌结束...
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期权组合千千万，极简主义者“万能”牛熊价差足矣 ——期权交易日结报告（20200218）
期权行情今天比较无聊就放在文后简单掰扯几句，总体觉得趋势行情歇歇更健康。先说说在千千万的花俏期权组合当中，对于常规交易者我个人最为推荐的期权组合——牛市/熊市价差。最推荐牛市/熊市价差作为常规交易者的最佳期权...
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全球大反弹下，隐波下降不明显，为何？ ——期权交易日结报告（20200325）
隔夜的全球大反弹蔓延至亚洲市场，A股今日继续受益大涨，满屏幕全球新冠疫情恐慌收敛的势头，至收盘300和50指数分别大涨2.69%、2.30%。对权益交易者来说，这次低位敢接货的同志基本可以安心了，我个人拍脑袋...
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ETF期权迎来卖方时间，重视目前隐波的历史位置 ——期权交易日结报告（20200331）
隔夜欧美市场继续稳定兑现疫情数据Price in预期，今日亚洲盘面普遍继续走强，早晨的PMI数据也超预期好转，A股受益高开后确未能保持升势，反而在中午左右受累银行股转弱逐步走低，至收盘300和50分别涨0.3...
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高波动率下的期权卖方Delta对冲难题与应对 ——期权交易日结报告（20200317）
早上醒来看了眼美股肾上腺素立马陡增，没有最惨只有更惨外围行情下，深度担忧A股在昨天心里防线似有破位后今天低开继续大跌；紧张的心情从集合竞价开始好转，日韩股指低开快速拉高、欧美期指大幅上涨，可谓天佑大A平开，开...
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中阳下虚购未爆炒，赌客的机会？ ——期权交易日结报告（20200305）
行情牛啊，隔夜外围造好+政策救市加力预期，A股今日继续再度大涨，和之前不同的是蓝筹勇猛，疲弱了许久的银行今日表现抢眼让300和50指数日内分别大涨2.23%、2.39%，周末有央行动作？谁知道，目前真实是救市...
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小强大弱下沽涨波、购跌波，市场分歧加大 ——期权交易日结报告（20200210）
周末消息面没有意外出现，但A股行情大幅反弹后，今天虽然继续上扬，但多空分歧明显开始积累加大；新加坡A50指数周末下跌代表的国际“态度”令A股早盘低开，可随后依然是节前开始强势的小票扛旗助推各主要指数翻红或收复...
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绝对收益投资策略方法论：聚焦风险收益比，提高长期“胜率”
3月16日，基金君邀请到财通资管权益公募投资部基金经理于洋做客粉丝会，请他谈谈如何在剧烈波动的市场中，引入绝对收益理念，提升风险收益比。于洋具有11年证券从业经验，wind数据显示，截,3月13日，他所管理财...
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50ETF期权、300ETF期权的日内交易计划（2020年1月20日）
闲聊17号说的观点目前没有任何变化，但是多说点内容，或许可以更加清晰点自己的波段交易思路。先对上周做个简单的总结，上周整体表现很明显，情绪偏看涨，期权合约普遍流失时间价值，周四的计划已经很清楚的说了，特别在5...
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这场赌博该不该玩，怎么玩才是更好的姿势
有一个为期一年的赌博，条件是我押入本金1万元，一年不准动，等到期后，有55%的概率赚到5000元，有45%的概率亏掉2000元，我是赌呢，还是不赌？直觉上好像可以一赌，但光空想不行，拿凯利公式来计算下。公式：...
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50ETF期权、300ETF期权的日内交易计划（2020年1月17日）
闲聊1、50ETF期权今天出现大量减仓，也就是说接下来1月份合约到期前较大概率以震荡为主，如果到期前莫一天波动率增加，日内收盘前的半小时很容易出现与日内相反方向的回调或者反弹，因为主力开始调仓了，一月份继续增...
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50ETF期权、300ETF期权的日内交易计划（2020年1月15日）
闲聊1、首先，说一个事实，为什么会有我这样的日内策略的逻辑，：目前阶段价格重心（买方最痛点）：3.100上端压力价位：3.107下方支撑价位：3.052买方日内交易规则：一、退出触发条件：1、单笔交易亏损超过...
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50ETF期权、300ETF期权的日内交易计划（2020年1月16日）
闲聊1、周三，整体表现按计划表现中规中矩，上证50ETF期权触发了日内买方认购合约的条件，直到收盘都没有触发退出条件中止损或止盈的任何一个，那只能不管当下亏损日内了解，小亏离场。华泰300ETF期权索性没有触...
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2019年50ETF期权无脑常态化中性卖权能挣多少？
点击上方蓝色字关注我们~叠加合成升水继续，偏涨的态度亦容易发掘。在此背景下，期权中性卖权需小心涨速再加大时赌多者进场导致隐波回升与现货波动的双杀，要做仍建议日内了结为好；方向性卖权短期请各自继续，买权博涨者虽...
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50ETF期权——波动率
波动率是期权买入/卖出的核心波动率其实和股价是很像的，也会上窜下跳，买入，其实就是买入波动率，认为未来波动率会上涨，而卖出，则是卖出波动率，认为未来波动率会下跌。这就是50ETF近一年来的波动率变化。我们可以...
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50ETF期权持仓即将突破 500万！
今日50ETF所有期权成交量为4786194，持仓量为4965152。其中，11月 (5天)看涨期权成交量为1433774，持仓量为1286048；看跌期权成交量为1264971，持仓量为750248。12月...
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一文全览50ETF期权和沪深300期权
点击上方蓝字“期权超市”一键关注 11月8日，证监会宣布扩大期权试点，新增三个期权品种，加上2015推出的50ETF期权，期权超市已经有四个和股票股指相关的期权，四个期权品种细则有相同之处，也有不一...
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50ETF期权、300ETF期权的日内交易计划（2020年1月22日）
510050华夏上证50ETF1月22日50ETF价格日内关键位置（根据持仓变化测算）：目前阶段价格重心（买方最痛点）：3.000上端压力价位：3.039下方支撑价位：2.972买方日内交易规则：一、进场触发...
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50ETF期权、300ETF期权的日内交易计划（2020年1月23日）
510050华夏上证50ETF1月23日50ETF价格日内关键位置（根据持仓变化测算）：目前阶段价格重心（买方最痛点）：3.000上端压力价位：3.101下方支撑价位：2.987买方日内交易规则：一、进场触发...
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50ETF期权、300ETF期权的日内交易计划（2020年1月21日）
闲聊还有三天放假，有意愿的放假前下午，双开一把2月份的合约，虚三档问题应该不大。目前嘛，完全常规当月末日行情，我们日内计划依旧进行，思路和问题都没什么。说道这，就有个概念叫做末日行情，所有只要有人很有把握的跟...
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50ETF期权——19年上半年行情回顾
回顾A股市场2019年上半年的成绩单，可以看到，A股市场整体表现优于美国在内的全球其他市场，当然A股指数的上涨路径也并非一帆风顺，在前3个月的高歌猛进后，4月和5月的“阴雨连绵”也令人难忘。在穿越牛熊的行情中...
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50ETF期权服务商：50ETF大盘冲高回落，市场将延续震荡走势！
12月27日上证50ETF现货报收于3.009元，上涨0.23%，上证50ETF期权总成交面额1120.181亿元，期现成交比为0.57，权利金成交金额17.563亿元；合约总成交3675236张,较上一交易...
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50ETF期权 买卖的节后应对
距离国庆7天长假还有下周一最后1个交易日，人心思假，A股明显感觉进入了放假节奏，小票跌后反弹、大票横盘震荡，中证500指数小涨0.71%，上证50指数今日微涨0.05%，周末只要别出太意外的幺蛾子，估计行情就...
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50ETF期权、300ETF期权的日内交易计划（2020年1月13日）
闲聊1、稍微说说上周五的日内交易，上证50ETF和华泰300ETF都未触发计划内进场条件，嘉实300ETF倒是触发了认沽期权合约进场条件，完成了一次完整交易，10%的合约价格收益到手，也就是1%的净值。这里就...
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50ETF期权隐含波动率的历史波动规律
本轮隐波从从最低的11%上升至15%上下，相信已经有不少中性卖方开始介入中性裸卖期权头寸，我个人此刻不拒绝，只想提醒2点，1是隐波毕竟还在低位请别贪，2是一定要做相对严格的期权卖方压力测试，方法可见前两天的文...
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沪深300期权跨市套利机会之波动率套利
11月以来，期权市场最热门的话题，莫过于上交所、深交所将同步上线期权新品种——沪深300ETF期权，以及中金所即将推出的沪深300股指期权。相比于过去只有上证05ETF期权一只品种，我们不仅有了更多的交易品种...
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50ETF期权——波动率上涨原因
50ETF期权的波动率的特别之处1、市场波动率急剧变化，打消了投资者双向报价的念头2、投资者对市场基本面信心的强度会直接影响波动率 3、波动率直接影响投资者持有风险资产的意愿期权波动率能体现合约价...
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兼顾胜率和赔率--50ETF期权
我们知道，蓝筹股稳定，不会大起大落，交易蓝筹股，胜率很高，但是赔率不行，可能一年波动个10来个点，超短线选手看不上。小盘股，弹性大，一天波动10个多点，动不动就来个涨停，不过交易小盘股的胜率还是太低，赚大钱的...
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