新冠肺炎期间的风险平价
量化投资与机器学习 发布于 2020-03-19 19:56:32
标星★置顶公众号 爱你们♥ 作者：ReSolve 编译：方的馒头
1前沿与最近其他市场危机期间表达的误解一致，人们对于当前危机期间风险平价策略的行动和状态进行了一系列令人担忧的猜测。我们认为，重新审视风险平价的概念并大致了解一个典型的全球风险平价策略今年的表现可能会有帮助。
快速回顾一下，风险平价是一种全球资产策略，该策略强调准备胜于预测。这个想法是优先考虑多样性和平衡性：
多样性是指持有从根本上旨在在不同市场环境中蓬勃发展的市场以及全球增长机会。
平衡性是指确保具有不同风险特征的市场能够对投资组合做出同等贡献。
作为一种资产配置模型，风险平价策略重点关注具有长期预期正收益的市场风险敞口：全球股票、债券和大宗商品。这些市场收益率的主要驱动力是对增长和通胀预期的意外变化。不同的资产类别预计会以 ( 点击阅读全文 )
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