快速实现一个半自动量化交易工具

在商品期货交易中，跨期合约正套、反套是一种常见的套利方式。这种套利并不是无风险套利，在差价的单边方向持续扩大时，套利持仓是会处于浮亏状态的。不过只要套利仓位控制得当，还是很具有操作性、可行性。本次我们换一种策略类型，不再构建一个全自动的交易策略，而是实现一个可交互的半自动量化交易工具，以便更加方便的在商品期货交易中跨期套利。开发平台使用发明者量化交易平台，本文重点是如何构建具有交互功能的半自动策略。跨期套利这个是很简单的概念。跨期套利的概念跨期套利正是通过观察期货各合约价差的波动，以赚取差价为目的。在同一期货品种的不同合约月份建立数量相等、方向相反的交易部位，并以对冲或交割方式结束交易的一种操作方式。正向市场时，价差为负，表现为远月升水，反向市场时，价差为正，表现为近月升水。一般来说，价差（绝对值）由持有成本（或持仓费）构成，即指为拥有或保留某种仓单或头寸而支付的仓储费、保险费和利息等费用 ( 点击阅读全文 )

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