关于华宝油气裸套利1年的收益率复盘计算

最近华宝油气套利非常火爆，无非是春节之后场内一直溢价较高，存在套利空间。上周五我也裸套了一把，今天到账大概3.5%的收益率。现在我就把过去一年$华宝油气(SZ162411)$ 存在套利机会的交易日都套利复盘一下，收益率大概多少。不妥之处，还请大家批评指正。
一、套利策略
每日开盘后，如果开盘价比昨日基金净值溢价大于3%则执行套利，场内申购基金，T+3日基金到账后开盘价卖出。需要说明的是，开盘价和昨日基金净值比较，忽略了昨晚的$SPSIOP(.SPSIOP)$ 涨跌幅。由于美股数据不好提取，且过去一年该指数大涨的次数太少了（基本一路狂跌），本文采用毛估估的计算。
二、提取数据
根据策略提取相关数据。提取过去一年的交易日，华宝油气当日开盘价、T+3开盘价、收盘价和当日净值。计算开盘价与昨日基金净值溢价率并倒序排列，考虑到安全边际，只截图了溢价率大于3%的部分执行 ( 点击阅读全文 )

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