拨开迷雾，明汯解读量化市场中性产品
上海明汯投资 发布于 2019-12-29 08:01:32
作者：裘慧明
最近一段时间，量化市场中性产品的净值表现不太理想，存在诸多方面的原因：
其一是从2018年9月到2019年6月，过去两年表现良好的高换手价量策略的管理规模从600多亿元扩大到1600-1700亿元左右。
规模的迅速扩张有两个主要因素驱动：一方面投资者经过去年的市场大跌，对市场中性产品存在着更强烈的需求。另一方面2019年1月到5月市场从底部迅速反弹，成交量急剧放大，特别是今年3月和4月，沪深两市平均日成交金额在8000-10000亿元左右，波动率也有放大。在这段时间，高换手价量策略的表现远超过去两年的平均水平。同时得益于今年1月 ( 点击阅读全文 )
→ 免费下载App，立即成为ETF达人
6 收藏
我的实盘量化策略资金管理方法
做量化交易的朋友可能都遇到过这种情况，比如量化规则定义为上涨5%就买入，实际只涨了4.99%，还差一点点才达到买入条件，结果第二天大涨，错过了一大波动涨幅。也有这种情况，实际涨了5.01%，刚刚达到买入条件，...
11 收藏
国信价值与价值回报指数基金2019年第三季度报表点评
国信价值指数和价值回报指数在指数编制都是为了寻找好公司和好价格，在好公司和好价格之间进行平衡。但是，这两只指数的编制规则和应用指标完全不同。 中证国信价值指数是从具有长期价值增长，即持续稳定的R...
3 收藏
灵均投资马志宇：国内量化投资行业或将迎来新机遇
灵均投资投资总监 马志宇 2019年是中国量化投资行业自2015年后再次迎来大发展的一年，国内再次出现了几家管理规模突破百亿的量化私募机构。2019年又是量化投资行业遭遇巨大挑战的一年，尤其是股票量化策略在2...
64 收藏
神奇公式指数基金，你了解吗？
最近行动派写了几篇文章介绍了华宝公司的Smart Beta系列指数基金，有小伙伴留言想要了解另一只聪明贝塔指数基金——神奇公式指数基金，今天我们就来看看这只基金的详细情况。在雪球最新的指数估值表里，仅有两只低...
3 收藏
五个经验教训：机器学习应用量化策略的那些坑！
标星★置顶公众号 爱你们♥ 作者：IAN J. HISSEY 编译：方的馒头1前言2在量化研究中引入机器学习3自动化机器学习4建立和测试模型为了表明机器学习可用于增强传统的量化因子，我们建立了中...
5 收藏
价值五剑VS绿巨人，哪个更厉害？
看标题就知道有干货题图 / 呼之欲出作者 / 一石二鸟标签 / 五剑对基金组合业务关注比较多的朋友，应该都知道绿巨人。绿巨人是望京博格（就是老郑）的旗舰组合，在且慢八个严选策略之列。绿巨人是使用指数基金对权益...
2 收藏
使用JavaScript实现量化策略并发执行——封装Go函数
在实现量化策略时，很多情况下，并发执行可以降低延时提升效率。以对冲机器人为例，需要获取两个币的深度，顺序执行的代码如下：var depthA = exchanges[0].GetDepth()var dept...
2 收藏
应对COVID-19危机：这三个量化策略经验你必须了解！
标星★置顶公众号 爱你们♥ 作者：Alex Lipton、Marcos López de Prado编译：方的馒头、Allen1背景新冠COVID-19的零号患者已追溯到2019年12月1日出现...
1 收藏
从金融时序到图像识别：基于深度CNN的股票量化策略（附代码）
标星★置顶公众号 爱你们♥ 作者：Nayak 编译：1+1=60前言本文基于一篇题为《Algorithmic Financial Trading with Deep Convolution...
1 收藏
郑重提示：风险来了
上个月初，当时大盘跌到2860点，整个市场弥漫着悲观情绪，我连续提示可以抄底，转眼间一个月过去了，这是行情在此阶段的成绩单：大盘上涨7.96%；创业板上涨13.40%；平均股价上涨14.61%；总共25个交易...
0 收藏
国金证券与万得战略合作 发布国金基本面180全收益指数
资深团队加持指数业务发展 据了解，截至2019年7月，上交所授权许可指数编制并授权开发经营指数基金的国内证券公司仅有三家；而获得深交所授权许可指数编制并授权开发经营指数基金的国内证券公司仅国金证券一家...
9 收藏
中证500指数——科技兴国的体现，未来几年存在回报200%的收益？
作者简介：男，39岁，国内财经院校，硕士研究生毕业，进入国内某股份制银行，目前负责为资产在5000万以上的超级VIP客户做投资，擅长在资本市场中，为客户寻找确定性的投资机会，2016年以来，每年为客户创造的总...
0 收藏
珏朔资产 | 量化策略研究员招聘
标星★置顶公众号 爱你们♥量化投资与机器学习微信公众号，是业内垂直于Quant、MFE、Fintech、AI、ML等领域的量化类主流自媒体。公众号拥有来自公募、私募、券商、期货、银行、保险资管、海外等...
0 收藏
A股量化交易开启新纪元:沪深300ETF期权扩充量化策略
钜天下 亿财富11月8日，中国证监会宣布扩大股票股指期权试点工作，按程序批准上交所、深交所上市沪深300ETF期权以及中金所上市沪深300股指期权。随后，上交所表示拟于今年12月上市交易沪深300ETF...
0 收藏
【盈时量化策略】中证500股指期货5分钟线，近三月累计年化收益率：11.1%
策略基本信息策略名称：YS-IC-5min-0022F9(中证500股指期货)多空： 多空都做交易所：CFFE日内或隔夜：隔夜品种名称：中证500股指期货品种代码：IC.CFFE周期： 5min数据时间范围：...
1 收藏
懒人投资基金组合之--中证500指数
前言 我发现很多朋友虽然在投资指数基金，但却对指数基金了解甚少，不知道指数基金对应的指数是什么意思，指数的构成是什么，等等……，虽然这些知识在网上随手可查，但这些朋友也充分发挥了懒人特性而懒得去...
3 收藏
下周,中证500指数"升级"啦！还值得投资嘛？
这些指数要“升级”啦！据公告，包括中证500、上证50、沪深300等在内的系列重要指数将调整样本股。其中，中证500将更换50只股票，中公教育、正邦科技等股票进入指数，焦作万方、华远地产等被调出指数。中证50...
27 收藏
低估指数：中证500指数
01什么是中证500指数中证500指数，又称中证小盘500指数，中小板指，代码000905/399905，是中证指数有限公司开发的一支指数。它是从沪深两市股票中，扣除沪深证券市场中总市值排名前300名的股票后...
0 收藏
公司获沪深交易所指数牌照 国金量化策略指数初结硕果
日前，国金证券战略筹备的指数业务开始发力，被动跟踪“国金基本面180全收益指数”的指数基金通过与兴业银行和兴业基金的合作成功募集发行，国金量化策略指数初结硕果。 在指数业务方面，国金证券称得上先知先...
1 收藏
5分钟看懂指数基金：04.中证500指数
01.中证500指数中证500指数又称中证小盘500指数（CSI Smallcap 500 index），简称中证500（CSI 500）,上海行情代码为000905，深圳行情代码为399905，以2014年...
3 收藏
细说股指（十五）|中证500指数、中证500全收益指数、中证500红利指数有什么区别？
细说股指中证500指数由中证指数有限公司所开发。样本空间内股票是扣除沪深300指数样本股及最近一年日均总市值排名前300名的股票，剩余股票按照最近一年（新股为上市以来）的日均成交金额由高到低排名，剔除排名后2...
热门文章
10
