【管理评论第八期】经济与金融管理｜沪深300股指期货牛熊周期的长记忆性、风险和有效性实证研究：基于多重分形视角

沪深300股指期货牛熊周期的长记忆性、风险和有效性实证研究：
基于多重分形视角
Research of Long Memory, Risk and Efficiency of Bull and Bear Based on CSI300 Index Futures: From the Perspective of Multifractality
作者介绍唐勇：福州大学经济与管理学院教授，博士生导师，博士朱鹏飞(通讯作者)：福州大学经济与管理学院博士研究生
摘 要
针对已有研究的不足，基于多重分形视角，采用OSW-MF-DFA、OSW-A-MFDFA方法，以2014-2016年沪深300股指期货牛熊周期长记忆性、风险及有效性为研究对象，利用高频数据，从传统范式、非对称性及阶段性三个层面进行分析。研究表明：牛熊周期及其内部各个阶段都具有多重分形特 ( 点击阅读全文 )

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