【华泰金工林晓明团队】上周波动率因子表现好，技术因子回撤——因子跟踪周报20191019

摘要上周波动率因子表现出色，技术因子走弱
上周波动率因子表现出色，在各类股票池的Rank IC值均超过10%。估值、成长、换手率、beta因子亦表现较好，在各类股票池的Rank IC值均为正。技术因子在各类股票池出现回撤。盈利因子在沪深300成份股票池表现平淡，在其余股票池表现较好。财务质量因子在中证1000成份股票池出现回撤，在其余股票池表现较好。小市值因子在中证500、中证1000成份股票池表现较好，在其余股票池出现小幅回撤。反转因子在沪深300、中证1000成份股票池出现小幅回撤，在其余股票池表现相对平淡。从本月初至今的表现来看，主要是成长、财务质量因子表现优秀，其余因子整体表现一般。
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