本周中证500指数增强组合超额0.33%【天风金工吴先兴团队】

指数增强组合表现 我们分别以沪深300、中证500、中证1000指数为基准构建指数增强组合，组合的表现如下图：指数增强组合表现如下：

沪深300增强组合本周超额收益-0.36%，本年超额收益1.93%；

中证500增强组合本周超额收益0.33%，本年超额收益16.02%；
中证1000增强组合本周超额收益0.90%，本年超额收益20.67%。

因子多头超额表现
我们以因子从2008年以来的月度IC均值的方向来判断因子的多空方向。多头组合为每月末取因子多头前10%的股票等权构建组合，多头超额收益计算方式为多头组合收益-全市场等权组合收益。本周因子的多头超额收益表现见下图，本周内单季度ROE等因子的表现较好，而三个月反转等因子的表现较差。本月多头超额收益表现见下图，本月内单季度ROA等因子的表现较好，而一致预期滚动BP等 ( 点击阅读全文 )

→ 免费下载App，立即成为ETF达人