本周沪深300指数增强组合超额0.38%【天风金工吴先兴团队】

指数增强组合表现 我们分别以沪深300、中证500、中证1000指数为基准构建指数增强组合，组合的表现如下图：指数增强组合表现如下：

沪深300增强组合本周超额收益0.38%，本年超额收益0.47%；
中证500增强组合本周超额收益-0.14%，本年超额收益10.28%；
中证1000增强组合本周超额收益-0.02%，本年超额收益10.69%。
因子多头超额表现
我们以因子从2008年以来的月度IC均值的方向来判断因子的多空方向。多头组合为每月末取因子多头前10%的股票等权构建组合，多头超额收益计算方式为多头组合收益-全市场等权组合收益。本周因子的多头超额收益表现见下图，本周内三个月反转等因子的表现较好，而三个月真实波动率等因子的表现较差。本月多头超额收益表现见下图，本月内三个月真实波动率等因子的表现较好，而单季度ROA同比变化等因 ( 点击阅读全文 )

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