量化先行者 发布于 2019-08-03 22:25:26
指数增强组合表现 我们分别以沪深300、中证500、中证1000指数为基准构建指数增强组合,组合的表现如下图:指数增强组合表现如下:
沪深300增强组合本周超额收益-0.36%,本年超额收益2.06%;
中证500增强组合本周超额收益-0.65%,本年超额收益14.10%;
中证1000增强组合本周超额收益-0.09%,本年超额收益16.37%。
因子多头超额表现
我们以因子从2008年以来的月度IC均值的方向来判断因子的多空方向。多头组合为每月末取因子多头前10%的股票等权构建组合,多头超额收益计算方式为多头组合收益-全市场等权组合收益。本周因子的多头超额收益表现见下图,本周内标准化预期外盈利等因子的表现较好,而一致预期市盈率TTM等因子的表现较差。本月多头超额收益表现见下图,本月内三个月日均换手等因子的表现较好,而一致预期市盈率 (
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