量化交易之分形指标-Hurst指数

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市场分形概念分形（Fractal）的概念最早由美国数学家B.B.Mandelbrot 于1967 年提出，其原意为不规则、支离破碎的物体。数学中的Cantor 集、Sierpinski 垫、Koch 曲线等都是经典的分形。自然界中的雪花、海岸线、树叶等也是分形的例子。简单而言，所谓分形，即指其任意局部与整体以某种形式相似，这种相似可能是近似的自相似或统计意义上的自相似。例如我们用放大镜去观察雪花，会发现其内部由无数“小雪花”组成，体现出自相似的特性。金融市场分形结构特征：
一、自相似性
对根据不同时间标度间隔获得的收益率序列进行特定的标度变换，则变换后的两个收益率序列具有相同的分布。自相似性反映了序列整体的稳定性。 ( 点击阅读全文 )

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