爱权说0903丨50ETF横盘，时间价值损耗导致期权合约普跌

行情一览今日50ETF走势平稳，全天微跌0.03%。今日A股5G相关板块依然表现亮眼，建筑建材行业也获得了较好收益，其余板块均波动不大。50ETF今日平开于2.940，午后小跌0.48%且尾盘又被拉回，最终全日微跌0.03%，全日振幅仅0.65%。波动率变化不大。50ETF20日历史波动率从14.9%下降至14.2%，平值期权合约加权隐含波动率从17.6%微升至17.9%，全体合约加权隐含波动率维持在19.1%。从隐含波动率日内走势来看，今日各月平值合约隐含波动率均在开盘微跌后震荡上升，最终较昨收微幅上涨。投资者情绪渐趋中性。今日上证50指数下跌0.10%，当月50股指期货上涨0.03%（相对前收盘价计算），导致当月股指期货贴水点数减少到12.38点。今日虚值认购合约隐含波动率上升更多，导致Skew从1.4%下降至-0.5%。目前从Skew曲面上来看投资者情绪已呈中性，但股指期货贴水显示仍 ( 点击阅读全文 )

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