使用50etf期权节省本钱 杜绝套保损耗

用期货做套保，在对冲风险的阶段，并且对冲了在费用变换对企业有利时现货端的成本。只是，用买进50etf期权的要领，则能够实此刻对冲风险的并且，为企业保留费用抬高带来的现货成本，企业最大的损失为购置50etf期权所支出的50etf期权费。
底下依据2018年3月27日至6月8日的铜期货行情走势，为1000吨铜长期套期保值，假定期货与现货两者之间的基差没得变换，期货套保现货端赢利416万元，只是期货端耗损416万元，最后赢利为零，即企业在对冲风险的并且，把费用抬高带来的成本也对冲掉了。只是，如果使用买进看跌50etf期权套保，现货端赢利416万元，50etf期权端耗损全部的50etf期权费84万元，企业整体赢利332万元，即50etf期权只对冲风险，不对冲成本。比较期货合约更高额的保证金占用，买进看跌50etf期权仅需要在入场时支付一笔50etf期权费，期初投入钱财有着明显的下降，从而降低 ( 点击阅读全文 )

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