我看东证竞争力指数

东方红中证竞争力指数证券投资基金（以下简称东证竞争力）正在轰轰烈烈的募集中，它的投资理念和我非常接近，甚至在ROE的扣非上都是一致的。下面我就从量化这个角度来谈谈我对东证竞争力的看法。

首先，东证竞争力的选股池选择的是中证800，也就是沪深300加上中证500指数中的800个股票，是3600多只A股中市值最大的前22%。然后剔除扣非净利润同比增长为负数的个股。对样本空间的股票计算过去三年的扣非净利润与净资产均值的比值，也就是扣非ROE，选取每个行业前20%的个股。

这里我的理解：过去三年的扣非ROE，是过去已经公布季报年报的前12个季度，行业是申万28个一级行业，每40个交易日计算一次。从2010年起到2019年7月19日，总收益率为58.73%，年化只有4.96%，略好于沪深300指数的0.66%。



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