求年复合收益率10%的资产配置方案?

最后的回忆 发布于 2020-02-08 22:18:55

2015年除不动产以外资产约1000W,计划利用复利长期投资实现资产增值。去年(2014年)投资信托、P2P及银行理财产品,整体收益率8.4%。个人情况未婚,无贷款,可承担20%本金亏损的风险。
目标是25年后增值到一亿元(不考虑通胀)
用25年赚到一个亿,靠谱吗? - 投资
附:
-投资业绩记录-
2014: 8.4%
2015: 超过10%
2016: 固收回报10% (VC/PE尚在投资期未参与计算)
2017: 固收回报8% (VC/PE尚在投资期未参与计算)
-投资组合变化-
2015.03: P2P, 信托及银行理财
2016.03: P2P3成,二级市场基金1成,VC/PE2成,信托3成,银行理财1成。
2017.03: 固定收益5成,VC/PE4成,资本市场1成。
2018.03: 固定收益5成, VC/PE4成,资本市场1成。

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彭澎
彭澎 2020-02-08

能达到复合收益率10%的资产不在少数,但是有这个收益还能控制住风险的资产,凤毛麟角。

进入2019年,即便是央企背景的信托机构旗下发行的产品也未能幸免,爆雷产品一箩筐,更别说P2P。

理财产品打破刚性兑付的当下,既能保本又能保证还不错收益,这种产品几乎找不到了。

看楼主的配置,这么多年保持这个收益而且本金尚在,运气不错呀。

虽然题主的要求不低,但我还是希望通过资产配置的角度给你一些参考,虽然数据只代表历史,但我认为总比那些毫无证据可言的建议更加靠谱。

配置的思路来源于桥水基金的掌舵人——达里奥,根据他的设计理念,分散投资,将各类资产的风险控制在接近的水平,搭建成中国版的风险平价组合。

组合中的标的全部来源于公募基金发行的低成本ETF基金,标的的基金规模也完全能承载千万级资产,流动性非常高,而且交易成本在同类资产中也足够有竞争力。

回测结果请参考下图:

1.jpg

配置思路:

1、首先分散单一资产风险,把总资产分为三大类:权益资产28%、债券资产62%、商品10%;

2、进一步分散权益资产的单一市场风险,分别布局A股、港股、美股,配置思路来源于不同标的之间的相关性,通过选择相关性较低的标的从而实现降低资产整体波动率;

3、增加商品配置,选择与权益类市场有负相关走势的抗风险品种——黄金作为搭配,起到提升组合的风险对冲作用。

从结果看,虽然收益率离题主的目标还有一定差距,但是从风险控制的角度看,这个组合更为优秀。

年化收益:8.59%

最大回撤:-6.37%

波动率:5.11%

属于风险较低,收益还算不错的组合。

从大类资产配置的角度考虑,这个策略还有提升空间,比如可以进一步分散资产,另外选择一些同等风险中收益较高的产品作为替代,目标是在风险控制范围内进一步提升组合的投资回报。

以上组合案例仅供参考!

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