沪深300、中证500和中证1000的增强因子回测

首页行情行情中心筛选器新股上市买什么交易A股交易基金交易私募中心下载App扫一扫，下载登录/注册持有封基()发布于2023-02-19 10:06来自雪球 · 上海关注 沪深300、中证500和中证1000的增强因子回测来自持有封基的雪球专栏
指数基金中的增强基金，以沪深300、中证500和中证1000最多。根据我的统计回测，绝大部分增强基金的收益率都超过了指数本身，甚至超过了全收益指数。但具体使用了哪些增强因子，则是不透明的。这里我们用了一些常用的因子做了一个全面的回测，看看是哪些因子在这几个宽基指数中是有效的。
工具依然用果仁网，考虑到果仁网只能从2015年年初开始回测中证1000，我们选取的日期是从2015年1月1日到2023年2月15日，平均持有20只股票，范围分别是沪深300、中证500和中证1000，20个交易日轮动一次，因子分别是小 ( 点击阅读全文 )

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