中金 | 超额险中求：雪球结构产品介绍与历史回测
望京博格 发布于 2021-04-20 13:22:37
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转自中金
雪球结构产品是承受敲入风险，获得远高于无风险回报的产品。雪球结构产品底层为结构化券商收益凭证（发行方式则更多样，比如私募、信托、理财产品等），除了票息外附带敲入、敲出条款，其本质是投资者向券商卖出带障碍价格的看跌期权。
雪球结构主要由关联标的、敲出/敲入机制及收益率等要素组成。具体来说：
1. 关联标的：包括指数、个股或多只股票组合等，下文以中证500为例，实际还可能包含更多内容，例如利率、黄金、商品等，余地比较宽；
2. 敲出机制：让产品可能随时结束。定期（一般是每月）敲出观察日观察标的收盘价，若 ( 点击阅读全文 )
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雪球结构产品是承受敲入风险，获得远高于无风险回报的产品。雪球结构产品底层为结构化券商收益凭证（发行方式则更多样，比如私募、信托、理财产品等），除了票息外附带敲入、敲出条款，其本质是投资者向券商卖出带障碍价格的看跌期权。
雪球结构主要由关联标的、敲出/敲入机制及收益率等要素组成。具体来说：
1. 关联标的：包括指数、个股或多只股票组合等，下文以中证500为例，实际还可能包含更多内容，例如利率、黄金、商品等，余地比较宽；
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